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Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ...

Wie seine beiden Vorlaufer wurde auch der dritte Karlsruher Okonometrie-Workshop vom Institut fiir Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie in Zusammenarbeit mit der SGZ-Bank, Siidwestdeutsche Genossenschafts Zentralbank AG veranstaltet. Er fand am 5. und 6. Februar 1991 an der Fakultat fiir Wirtschaftswissenschaften der Universitat Karlsruhe statt. Nach der Begriifiungsansprache durch den Dekan der Fakultat, Prof. Dr. H. G. Gemiinden, wurden zwolf Vortrage ...

Mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf praktische und theoretische Fragestellungen im Finanzmarkt befaßt sich dieser Band. Die folgenden Themen werden behandelt: Wechselkursprognosen mit ökonometrischen Methoden und künstlichen neuronalen Netzen, Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten, Beziehungen zwischen Renten- und Aktienmarkt, Simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen mit neuronalen Netzen in einem integrierten Modell, Variablenselektion und Prognose, ...