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Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 3, Universität Regensburg (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzdienstleistungen), Sprache: Deutsch, Abstract: Während sich die Wissenschaft bereits ausführlich mit dem Vergleich zwischen aktiv gemanagten Investmentfonds und ETFs sowie den Marktunvollkommenheiten beschäftigt hat, wurde der Vorgehensweise der Market Maker bei der intraday-Preisstellung bisher erst wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Um ...

Diese Arbeit widmet sich in erster Linie der Vorgehensweise der Market Maker bezüglich der intraday Preisquotierungen und deren Bid-Ask Spreads von den fünf momentan existierenden ETFs auf den DAX. Dabei soll im ersten Teil der hier durchgeführten Regressions-Analysen untersucht werden, ob der DAX-Futures einen signifikanten Beitrag auf die Preisfindung der ETFs besitzt. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit ...