Zur asymptotischen Arbitragetheorie
In der Finanzmathematik spielt Arbitrage eine große Rolle, indem ein risikoloser Gewinn erwirtschaftet werden kann. Asymptotische Arbitrage ist eine Verallgemeinerung davon. Diese Arbeit leitet Bedingungen her, die die Existenz asymptotischer Arbitrage verhindern. Dazu wird im ersten Teil dieser Arbeit das Modell von großen Finanzmärkten vorgestellt und die darin enthaltenen Folgen von Strategien eines Investors, durch die asymptotische Arbitrage auftreten kann. ...