Grundlagen zur Volatilität und deren Schätzung. Empirisch...
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: Gesamtnote 2, 0, FernUniversität Hagen, Veranstaltung: Optionspreistheorie, Sprache: Deutsch, Abstract: Alle Eingangsparameter für das Black-Scholes-Modell sind leicht bestimmbar, außer der Volatilität, der Schwankungsintensität des Basiswerts. Die Volatilität muss möglichst genau geschätzt werden um eine exakte Bewertung der Optionen zu ermöglichen. Eine Möglichkeit besteht in der Schätzung der ...