Martingalmasse bei der Optionsbewertung
In unvollständigen Märkten lassen sich Optionen mit Hilfe von Martingalmaßen bewerten. Da in einem solchen Markt aber unendlich viele dieser Maße existieren, möchten wir im vorliegenden Werk vier Martingalmaße näher betrachten. Dabei handelt es sich um das Varianz-Optimale, das Minimale, das Esscher und das Minimale Entropie Martingalmaß. Jedes einzelne dieser Martingalmaße besitzt eine andere Motivation, die es von den übrigen ...