5 Ergebnisse.

Verwendung von Überschüssen in der klassischen Lebensversicherung
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 0, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Veranstaltung: Vorsorge durch Versicherung, Sprache: Deutsch, Abstract: Die klassische kapitalbindende Lebensversicherung spielt aufgrund der Sicherheitsbedürfnisse der Menschen eine tragende Rolle in der Altersvorsorge und der Absicherung. Besonders in Zeiten in denen der privaten Altersvorsorge eine immer bedeutendere Rolle zukommt. ...

28,50 CHF

Operationalisierung der Determinanten des Tax-CAPM unter besonderer Berücksichtigung des risikolosen Basiszinssatzes
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Rechnungswesen, Bilanzierung, Steuern, Note: 1, 3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit zeige ich wie der risikolose Basiszinssatz, der bei einer objektiven Unternehmensbewertung häufig in das Tax-CAPM eingebettet ist, auf theoretisch korrekte und praktisch umsetzbare Weise ermittelt werden kann. Dabei betone ich die Bedeutung und ...

39,90 CHF

Contingent Convertibles (CoCos) als Mittel zur effizienten (anreizkompatiblen) Krisenprä- und intervention?
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 3, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Veranstaltung: Seminar: Bankeninsolvenz, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Funktionsweise von bedingten Pflichtwandelanleihen (oder Contingent Convertible Bonds, im Folgenden CoCos) und erörtert die Möglichkeiten der verschiedenen Gestaltungsformen. Die Vor- bzw. Nachteile, die die einzelnen Gestaltungsausprägungen inne ...

28,50 CHF

Ansatz zur Messung systemischen Risikos in Bankrenditen: Kann eine Renditeanomalie bei Bankaktien durch systemisches Risiko erklärt werden?
Diese Arbeit repliziert und ergänzt die Untersuchung von Gandhi und Lustig aus deren Paper 'Size Anomalies in U.S. Bank Stock Returns'. Gandhi und Lustig entdeckten in ihrem Paper eine Größenanomalie in den Renditen von Bankaktien, die auftritt, wenn die vorherrschenden Faktoren (aktuell herrschende Paradigmen) bei einer Zeitreihenregression für deren Erklärung verwendet werden. Die von ihnen entdeckte Größenanomalie wird mit eigens ...

34,90 CHF

Ansatz zur Messung systemischen Risikos in Bankrenditen: Kann eine Renditeanomalie bei Bankaktien durch systemisches Risiko erklärt werden?
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1, 0, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Veranstaltung: Masterarbeit, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit repliziert und ergänzt die Untersuchung von Gandhi und Lustig aus deren Paper "Size Anomalies in U.S. Bank Stock Returns". Gandhi und Lustig entdeckten in ihrem Paper eine Größenanomalie in den Renditen von ...

57,90 CHF