Zeitreihenanalyse der Risikoprämie am deutschen Aktienmarkt
Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich primär mit der Untersuchung der Risikoprämienzeitreihen. Dazu werden verschiedene Methoden der Zeitreihenanalyse angewendet, um die statistischen Eigenschaften der vorliegenden Datenreihen der Risikoprämien möglichst exakt zu beschreiben und eine angemessene Modellierung dieser zu gewährleisten. In Anbetracht dessen lautet die ...