Neuronale Netze zur Prognose von Warenterminpreisen
Preise von Warenterminkontrakten haben einen großen Einfluss auf die Preisfindung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, und ihre Entwicklung ist insbesondere für Agrarhändler von großer Bedeutung. Hier werden autoregressive integrated moving average Modelle und neuronale Netze als Verfahren der univariaten Zeitreihenanalyse zur Erstellung von Eintagesprognosen für bis zu neun Monate im voraus in bezug auf verschiedene Warenterminkontrakte verglichen. Verwendet werden Fehlermaße der Abweichung und ...