Analyse der von Copulas erzeugten Ausfallabhängigkeiten u...
Diplomarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1, 3, Universität Karlsruhe (TH) (Willkommen am Lehrstuhl für Financial Engineering und Derivate), 117 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Modellierung von Ausfallabhängigkeit ist ein zentrales Thema im Kreditrisiko-Management. Seit Mitte der Neunziger Jahre werden Copula-Funktionen als Alternative zur Abbildung von Ausfallabhängigkeit eingesetzt. Sie besitzen die ...